![Авторский GEX-анализ [Романа Анкудинова]](/data/product_icons/s/1/1974.jpg?1781602391){kind=icon}
- Автор темы MarketMaven
- Дата начала
GBPUSD - 24 Июня
Главная зона шортового давления (1.3150): Страйк 1.3150 превратился в колоссальный путовый узел. Это сильнейший шорт-магнит.
Второй бастион паники (1.3100): Чуть ниже располагается путовая плита 1.3100.
### Сценарный анализ вероятностей
Сценарий А: Пробой 1.3175–1.3182 и панический сквиз к путовой стене 1.3150–1.3100 (Приоритет 75%)
Учитывая, что утренний рынок зажал цену у самого края вчерашнего минимума, на открытии Лондона высока вероятность классического пробоя ликвидности. Дилеры, защищая пробитый страйк 1.3175, начнут агрессивный дохедж фьючерсами. Рынок моментально пробивает лоу и летит тестировать ядро 1.3150. Если локальный отскок оттуда окажется слабым, каскад продаж дотянет цену до ключевого лоу-барьера 1.3100–1.3110, где продажи иссякнут из-за фиксации прибыли крупными путодержателями.
Главная зона шортового давления (1.3150): Страйк 1.3150 превратился в колоссальный путовый узел. Это сильнейший шорт-магнит.
Второй бастион паники (1.3100): Чуть ниже располагается путовая плита 1.3100.
### Сценарный анализ вероятностей
Сценарий А: Пробой 1.3175–1.3182 и панический сквиз к путовой стене 1.3150–1.3100 (Приоритет 75%)
Учитывая, что утренний рынок зажал цену у самого края вчерашнего минимума, на открытии Лондона высока вероятность классического пробоя ликвидности. Дилеры, защищая пробитый страйк 1.3175, начнут агрессивный дохедж фьючерсами. Рынок моментально пробивает лоу и летит тестировать ядро 1.3150. Если локальный отскок оттуда окажется слабым, каскад продаж дотянет цену до ключевого лоу-барьера 1.3100–1.3110, где продажи иссякнут из-за фиксации прибыли крупными путодержателями.
Вложения
GBPUSD - 25 июня
Анализ структуры GEX GBP (Цикл 2 июля) Локальный излом тренда и триггер паники (1.3175): Цена пытается закрепиться на утренней сессии чуть выше страйка 1.3175, который удерживает существенный шортовый объем в -921,807.11 Net GEX. Текущая цена (1.3195) балансирует в опасной близости от него: любой уход ниже этой отметки вернет алгоритмы маркет-мейкеров к автоматическим продажам фьючерса для дельта-хеджирования коротких путов.
Покупка (Buy Limit) — Приоритетный трейд от зоны поддержки
Вход при повторном тесте зоны, которая уже доказала свою способность удерживать цену.
Точка входа (фьючерс): 1.3152 (Отложенный ордер на 2 пункта выше зоны 1.3150. Логика: повторный тест мощной зоны турбулентности, которая вчера остановила падение. Abs Gamma 1.87M обеспечит резкий отскок).
Stop-Loss: 1.3130 (22 пункта). (Под вчерашним минимумом 1.3140. Жёсткий стоп из-за близости сильного сопротивления снизу).
Take-Profit 1: 1.3198 (46 пунктов). (К уровню утреннего роста 25.06 и зоне консолидации).
Take-Profit 2: 1.3221 (69 пунктов). (Перед усилившимся сопротивлением 1.3225 с Net GEX -1.2M).
Анализ структуры GEX GBP (Цикл 2 июля) Локальный излом тренда и триггер паники (1.3175): Цена пытается закрепиться на утренней сессии чуть выше страйка 1.3175, который удерживает существенный шортовый объем в -921,807.11 Net GEX. Текущая цена (1.3195) балансирует в опасной близости от него: любой уход ниже этой отметки вернет алгоритмы маркет-мейкеров к автоматическим продажам фьючерса для дельта-хеджирования коротких путов.
Покупка (Buy Limit) — Приоритетный трейд от зоны поддержки
Вход при повторном тесте зоны, которая уже доказала свою способность удерживать цену.
Точка входа (фьючерс): 1.3152 (Отложенный ордер на 2 пункта выше зоны 1.3150. Логика: повторный тест мощной зоны турбулентности, которая вчера остановила падение. Abs Gamma 1.87M обеспечит резкий отскок).
Stop-Loss: 1.3130 (22 пункта). (Под вчерашним минимумом 1.3140. Жёсткий стоп из-за близости сильного сопротивления снизу).
Take-Profit 1: 1.3198 (46 пунктов). (К уровню утреннего роста 25.06 и зоне консолидации).
Take-Profit 2: 1.3221 (69 пунктов). (Перед усилившимся сопротивлением 1.3225 с Net GEX -1.2M).
Вложения
GEX_EURUSD — 26 июня
Ядерный взрыв короткой гаммы на 1.1450: Произошел масштабный переток объемов. Страйк 1.1450 превратился в абсолютного монстра с чистым Net GEX -445.92 млн и колоссальной Abs Gamma 546.63 млн. Это эпицентр короткой гаммы маркет-мейкеров (Short Gamma). Так как фьючерс сейчас торгуется значительно ниже этого уровня (1.14155), этот страйк превратился в железобетонную «шенгенскую стену».
Любой подход цены к 1.1440–1.1450 вызовет мгновенные лавинообразные продажи со стороны алгоритмов ММ для дельта-хеджирования.
Сценарный анализ
Сценарий А: Зажатие в тиски и вязкий флэт в диапазоне 1.1400–1.1440 (Приоритет 60%)
Рынок заперт между двумя гигантскими аномалиями. На открытии Европы или начале Америки цена предпринимает попытку вырасти, но увязает в границах короткой гаммы страйка 1.1425 (-51.69 млн) и наглухо упирается в «стену» 1.1450. Локальные попытки снижения будут жестко выкупаться алгоритмами ММ на подходе к уровню 1.1400. Идеальный сценарий для экспирации ММ — удержать цену внутри этого коридора.
Точка отмены: Закрепление часа выше 1.1465 или ниже 1.1390
Торговый план (Strictly Futures Prices)
1. Продажа (Sell Limit) — Основной системный вход от монолита (Сценарий А)
Продажа (Sell Limit)
Точка входа (фьючерс): 1.1460. (Лимит на тест нижней кромки зоны 1.1450/75, где будет максимальное давление продавцов).
Stop-Loss: 1.1495 (35 пунктов). (Стоп над промежуточной зоной. Закрепление выше 1.1500 отменяет весь медвежий сетап).
Take-Profit 1: 1.1405 (Фиксация 50% объема прямо над тяжелой лонговой плитой 1.1400).
Take-Profit 2: 1.1365 (Оставшуюся часть тянем на случай глубокого прорыва к следующему путовому барьеру).
Ядерный взрыв короткой гаммы на 1.1450: Произошел масштабный переток объемов. Страйк 1.1450 превратился в абсолютного монстра с чистым Net GEX -445.92 млн и колоссальной Abs Gamma 546.63 млн. Это эпицентр короткой гаммы маркет-мейкеров (Short Gamma). Так как фьючерс сейчас торгуется значительно ниже этого уровня (1.14155), этот страйк превратился в железобетонную «шенгенскую стену».
Любой подход цены к 1.1440–1.1450 вызовет мгновенные лавинообразные продажи со стороны алгоритмов ММ для дельта-хеджирования.
Сценарный анализСценарий А: Зажатие в тиски и вязкий флэт в диапазоне 1.1400–1.1440 (Приоритет 60%)
Рынок заперт между двумя гигантскими аномалиями. На открытии Европы или начале Америки цена предпринимает попытку вырасти, но увязает в границах короткой гаммы страйка 1.1425 (-51.69 млн) и наглухо упирается в «стену» 1.1450. Локальные попытки снижения будут жестко выкупаться алгоритмами ММ на подходе к уровню 1.1400. Идеальный сценарий для экспирации ММ — удержать цену внутри этого коридора.
Точка отмены: Закрепление часа выше 1.1465 или ниже 1.1390
Торговый план (Strictly Futures Prices)1. Продажа (Sell Limit) — Основной системный вход от монолита (Сценарий А)
Продажа (Sell Limit)
Точка входа (фьючерс): 1.1460. (Лимит на тест нижней кромки зоны 1.1450/75, где будет максимальное давление продавцов).
Stop-Loss: 1.1495 (35 пунктов). (Стоп над промежуточной зоной. Закрепление выше 1.1500 отменяет весь медвежий сетап).
Take-Profit 1: 1.1405 (Фиксация 50% объема прямо над тяжелой лонговой плитой 1.1400).
Take-Profit 2: 1.1365 (Оставшуюся часть тянем на случай глубокого прорыва к следующему путовому барьеру).
Вложения
GEX Отработка EURUSD 29 июняБыло два сценария
Сценарий А:
Супер-монстр короткой гаммы на 1.1450: Зона шорт-гаммы на страйке 1.1450 разрослась до космических масштабов. Текущая цена (
1.14405
) находится вплотную к этому эпицентру.
Механика: Поскольку ММ находятся здесь в глубоком шорте по гамме, при росте цены выше 1.1450 их алгоритмы будут обязаны агрессивно скупать фьючерсы для дельта-хеджирования. Это может спровоцировать мощнейший Гамма-сквиз (Short Squeeze) вверх.
Сценарий Б: Отбой от зоны хеджирования 1.1450 и возврат к 1.1400 (Приоритет 45%)
Европа не находит сил для пробоя монолита 1.1450. Крупные лимитные продавцы удерживают цену под страйком, а ММ начинают разгружать фьючерсы. Цена откатывается назад в шортовый коридор к страйку 1.1400, где волатильность снова возрастет из-за высокой Abs Gamma.
По факту рынок реализовал второй сценарий. Цена пробила уровень 1.1450, но удержаться выше не смогла — вместо отзеркаливания сформировала двойную вершину относительно максимума 28 июня.
Именно после подтверждения этой модели я открыл короткую позицию. Сценарий отработал, сделка закрыта с прибылью +2R (x2 к риску).
Вложения
GEX GBPUSD 29 июня
Главная железобетонная плита (1.3250): Сверху давление продавцов выросло до угрожающих -68,016,035.95 Net GEX (Abs Gamma 73.74M). Это абсолютный потолок текущего цикла. Любой подход цены к этой зоне вызовет моментальное лавинообразное дельта-хеджирование (крупные продажи фьючерса со стороны дилеров).
Главная железобетонная плита (1.3250): Сверху давление продавцов выросло до угрожающих -68,016,035.95 Net GEX (Abs Gamma 73.74M). Это абсолютный потолок текущего цикла. Любой подход цены к этой зоне вызовет моментальное лавинообразное дельта-хеджирование (крупные продажи фьючерса со стороны дилеров).
Вложения
GEX EURUSD 30 июня
Уровень 1,1450 совершил переворот из отрицательной гаммы в положительную, что является признаком магнита цены к уровню 1,1450. сбора стопов и затухание волатильности с последующим возможным уходом цены вниз.
Отрабатывал сценарий тройной вершины.
Уровень 1,1450 совершил переворот из отрицательной гаммы в положительную, что является признаком магнита цены к уровню 1,1450. сбора стопов и затухание волатильности с последующим возможным уходом цены вниз.
Отрабатывал сценарий тройной вершины.
Вложения
GEX GBPUSD 30 июня
Ключевые уровни и механика GEX
Медвежья цитадель (1.3250): Это абсолютный доминант. Это «стена», через которую рынок не может пройти без масштабного шорт-сквиза. Любой подход к этой отметке вызывает агрессивные продажи фьючерса со стороны ММ для хеджирования.
Ключевые уровни и механика GEXМедвежья цитадель (1.3250): Это абсолютный доминант. Это «стена», через которую рынок не может пройти без масштабного шорт-сквиза. Любой подход к этой отметке вызывает агрессивные продажи фьючерса со стороны ММ для хеджирования.
Вложения
Ровно месяц торговли по уровням GEX.
Стартовый капитал — $68.
На сегодняшний день чистая прибыль составляет $1 041.
Это более 1500% за один месяц.
Только работа по уровням GEX, понимание логики рынка и четкие правила входа.
Стартовый капитал — $68.
На сегодняшний день чистая прибыль составляет $1 041.
Это более 1500% за один месяц.
Только работа по уровням GEX, понимание логики рынка и четкие правила входа.
Одна из вещей, которая отличает стабильного трейдера от азартного игрока — умение не жадничать.
Если у меня открыт один инструмент — я спокойно держу его до цели RR 2:1 и фиксирую прибыль.
Если одновременно в работе два инструмента — не пытаюсь выжать максимум из каждого. Как только суммарная прибыль по позициям достигает RR 2:1, я закрываю сделки и заканчиваю торговый день.
Кто-то скажет: «Можно было взять больше».
Но чаще всего так говорят те, кто вообще не забирает с рынка ничего кроме убытков.
Опытные трейдеры мыслят иначе. Они знают, что задача — не поймать каждое движение, а стабильно забирать свою часть рынка.
Именно такая дисциплина позволяет
зарабатывать месяц за месяцем, а не жить в ожидании «идеальной сделки».
Если у меня открыт один инструмент — я спокойно держу его до цели RR 2:1 и фиксирую прибыль.
Если одновременно в работе два инструмента — не пытаюсь выжать максимум из каждого. Как только суммарная прибыль по позициям достигает RR 2:1, я закрываю сделки и заканчиваю торговый день.
Кто-то скажет: «Можно было взять больше».
Но чаще всего так говорят те, кто вообще не забирает с рынка ничего кроме убытков.
Опытные трейдеры мыслят иначе. Они знают, что задача — не поймать каждое движение, а стабильно забирать свою часть рынка.
Именно такая дисциплина позволяет
зарабатывать месяц за месяцем, а не жить в ожидании «идеальной сделки».
Вложения
GBPUSD — отработка GEX-анализа 
Сегодня ночью сценарный бот в полуавтоматическом режиме открыл сделку по анализу GEX-уровней от 13.07.
Посмотрите, насколько четко рынок отработал этот сценарий.
Единственное, что огорчает — меня лично выбило по безубытку. После того как 13.07 я уже забрал свою прибыль, дополнительную сделку слишком быстро перевел в БУ.
С одной стороны, это дисциплина и защита капитала. С другой — рынок в очередной раз показал, что идея была полностью рабочей.
Чем больше таких ситуаций вижу, тем сильнее убеждаюсь: мой риск-менеджмент требует пересмотра.
Сегодня ночью сценарный бот в полуавтоматическом режиме открыл сделку по анализу GEX-уровней от 13.07.
Посмотрите, насколько четко рынок отработал этот сценарий.
Единственное, что огорчает — меня лично выбило по безубытку. После того как 13.07 я уже забрал свою прибыль, дополнительную сделку слишком быстро перевел в БУ.
С одной стороны, это дисциплина и защита капитала. С другой — рынок в очередной раз показал, что идея была полностью рабочей.
Чем больше таких ситуаций вижу, тем сильнее убеждаюсь: мой риск-менеджмент требует пересмотра.
Вложения
Сейчас с депозита 68$ за чуть больше чем месяц заработано 1880$. Никто не хочет повторить? Отлично подходит для торговли на проп-фирмах с готовыми прогнозами заранее.
Вложения
Неплохой такой разгон получился по торговле GEX Profile