
Одна ошибка, из-за которой многие сливают деньги в арбитражах на фьючерсах
В арбитражах на фьючерсах есть важный нюанс, который часто упускают - и он может стоить вам денег.

На TradingView мы видим разные тикеры: sv1!, sv2!, svu2025, svz2025 и др.

Когда наступает экспирация, сентябрьский фьючерс svu2025 уходит с рынка, и приходит декабрьский - svz2025.
Но многие продолжают смотреть график sv2! — который после экспирации начинает показывать уже январский фьючерс 2026 года.

Что происходит?
Вы можете подумать, что торгуете сентябрьским и декабрьским, а на самом деле строите спред между декабрьским и январским.
Спред раздвигается - вы входите, а потом он схлопывается, и вы либо в нуле, либо в минус.

Итог: вы торгуете не теми фьючерсами, которые думаете.
Из-за таких мелких нюансов многие теряют существенную часть прибыли.
Но проблема не в стратегии - а в внимательности к тикерам и датам экспирации.