![[Р] WiN ALGO](/data/product_icons/s/1/1788.jpg?1769290340){kind=icon}
В тестах Монте-Карло для проверки надежности торговых стратегий есть проверка под названием Modified Randomize History Data (модифицированное случайное изменение истории).
Этот тест нужен, чтобы понять:
робот реально умеет торговать, или он просто идеально «подогнан» под прошлые данные (переобучен).
Что это за тест простыми словами?
Берут историю котировок и чуть-чуть изменяют свечи:
Зачем это делают?
Чтобы проверить устойчивость стратегии:
Главная цель теста
Ниже представлены результаты теста роботов WiN по этому тесту.
Этот тест нужен, чтобы понять:
робот реально умеет торговать, или он просто идеально «подогнан» под прошлые данные (переобучен).
Что это за тест простыми словами?
Берут историю котировок и чуть-чуть изменяют свечи:
- немного сдвигают High и Low
- немного меняют Close относительно Open
- добавляют небольшой искусственный «шум», похожий на реальный рынок
- при этом общая структура рынка сохраняется (это не полная мешанина)
Зачем это делают?
Чтобы проверить устойчивость стратегии:
- если робот слишком «заточен» под идеальную историю — результаты резко ухудшатся
- если робот реально надежный — он покажет нормальную прибыль и на слегка изменённых данных
Главная цель теста
- выявить переобучение (overfit)
- проверить, выдерживает ли стратегия реальные рыночные отклонения
- отсеять «красивые на бумаге» стратегии, которые в реальности ломаются
Ниже представлены результаты теста роботов WiN по этому тесту.
