![FMofB v1.14 [от создателя Fast Profit]](/data/product_icons/s/2/2005.jpg?1783448223){kind=icon}
- Автор темы BearAxe
- Дата начала
Со скольки до скольки работал по времени?
с 02.00 до 19.00 без перерыва пыхтел
Красота!
Я не знаю что там тебя смущаем)
Вот результаты автора + 124% к депо. Без обхода новостей, торговля 24/5
Торговля на реале 3 недели. Отдельно за текущую - 3,5к
Меня смущает только одно, что автор поставил вам очень низкую цену за такое творение
Последнее редактирование:
Да он оценивает соотношение риска к прибыльности. Но я думаю, любая сеточная торговля будет иметь его низким, во-первых. Во-вторых, в отдельности он сам по себе мало что значит. Его в совокупности с Фактором восстановления и просадкой надо смотреть. А они на должном уровне. Но в целом, конечно решать вам.
Теста ведь не было, автор предоставил результаты на реальном счете.
Нужно смотреть не только на коэффициент шарпа, но и на все показатели торговли в целом.
Предлагаю это сделать.
1. Матожидание выигрыша 8.10.
Означает, что торговая стратегия приносит в среднем 8.10 единиц валюты депозита с каждой сделки. Так как депозит в долларах, каждая сделка приносит в среднем $8.10 или около 81 пункта прибыли.
Для фиксированного лота 0.01 и выборки в 1537 сделок такое математическое ожидание - это выдающийся и аномально высокий результат.
2. 1537 сделок.
Это огромная база. Выборка с таким количеством сделок на реальном счете полностью исключает фактор случайного везения.
3. Прибыльных сделок 59.1%, убыточных 40.99%.
Комбинация высокой доли прибыльных сделок со средним доходом $8.10 на лот 0.01 указывает на правильное соотношение риск/прибыль (тейк-профит в среднем существенно выше стоп-лосса).
4. Максимальная просадка 12.82%.
Нахождение максимальной просадки в диапазоне до 15% как правило говорит о жесткой дисциплине и отсутствии опасных методов вроде агрессивного Мартингейла или пересиживания огромных убытков.
5. Фактор восстановления 5.34 за 3 недели торговли на реальном счете.
В трейдинге значение фактора восстановления выше 3.0 за год уже считается отличным, а показатель 5.34 всего за 21 день говорит о колоссальной эффективности алгоритма. Это выдающийся результат, характерный для торговых систем высочайшего профессионального уровня.
Что означает этот показатель на практике?
Так как фактор восстановления рассчитывается как отношение чистой прибыли к максимальной просадке, то фактически он определяет скорость окупаемости рисков. То есть торговая система способна полностью «отбить» полученную максимальную просадку (12.82%) более 5 раз за один и тот же промежуток времени. Иначе говоря стратегия зарабатывает значительно быстрее и больше, чем временно теряет в периоды рыночной активности.
6. Абсолютная просадка по балансу 0.00.
На дистанции в 1537 сделок - это важнейший показатель, который раскрывает механику работы торговой системы.
В терминологии ********** 4 абсолютная просадка показывает, насколько сильно баланс счета опускался ниже первоначального депозита.
Значение 0.00 означает, что с самого первого дня работы робот сразу ушел в прибыль и ни разу за 3 недели не просаживал счет ниже стартовой точки, а стартовый капитал ни разу не находился под угрозой безвозвратной потери.
Все последующие просадки (включая максимальную просадку в 12.82%) происходили исключительно за счет накопленной прибыли, не затрагивая первоначальное тело депозита. Что в общем дает психологически комфортный режим торговли.
7. Теперь ваше любимое, коэффициент Шарпа 0.08.
В трейдинге Шарп ниже 1.0 считается слабым, а 0.08 граничит со случайным блужданием рынка. Однако в нашем случае этот показатель имеет совершенно иное, сугубо математическое объяснение, связанное со спецификой расчетов в ********** 4.
Почему по сути при очень хорошей торговле Шарп равен всего 0.08?
Всё просто.
В тестере и отчетах *** коэффициент Шарпа рассчитывается по стандартной формуле, где средняя прибыль делится на стандартное отклонение доходности (волатильность эквити).
Низкое значение коэффициента обусловлено тремя факторами:
1). волатильность золота: не секрет, что оно совершает огромные ценовые движения. Из-за этого разброс результатов между прибыльными и убыточными сделками колоссален.
Для формулы Шарпа любой сильный разброс (даже в сторону огромного профита) — это риск (волатильность).
2). специфика расчета *** (без привязки ко времени): в отличие от традиционных инвестиций, где Шарп считается по дням или месяцам, *** часто рассчитывает его прямо по сделкам (то есть trade-by-trade).
На ультра-коротком промежутке в 3 недели при высокой частоте (~100 сделок в день, разделите число сделок на число дней торговли) стандартное отклонение отдельных сделок делает итоговый коэффициент по сути неинформативным.
3). Шарп идеально оценивает плавные инвестиционные портфели, но абсолютно неприменим к краткосрочным скальпинг-стратегиям (с такой частой сделок), у которых кривая доходности растет экспоненциально, но неравномерно.
Низкий Шарп - это лишь побочный эффект формулы, которая не умеет правильно оценивать взрывной высокочастотный скальпинг волатильного золота.
Стоит ли переживать из-за Шарпа 0.08?
Думаю что нет. Если бы у вас было 50 сделок за год и Шарп 0.08, можно было бы сказать что стратегия является мусором.
Но на дистанции в 1537 реальных сделок другие метрики полностью перекрывают этот показатель.
Фактор восстановления 5.34 в разы важнее Шарпа, так как он оценивает реальную скорость заработка относительно реального убытка, а не математическое отклонение.
Абсолютная просадка 0.00 доказывает, что риск слива депозита на этой выборке отсутствовал.
Ни к чему не призываю, просто объективно и подробно разобрал торговый отчет полностью.
Самое главное, какие боты в день приносят 5% без просадок в нонку? О чем тут говорить?) И еще нюанс, автор то будет в раздаче полностью поддерживать свой продукт, это очень важно
Как орги закомандуют, так и сделаем. Бот, в принципе, готов
Сегодня у меня денюха. Делать будем завтра раздачу вечером
Прими поздравления, Juvv, расти большой, не будь лапшой)) Чтобы таких ботов писать, как твои, надо быть своего рода гением, я так не умею, да и много кто тоже. Жму руку!
с Днем Рождения, всех благ)
